Risque et réglementaire

L’équipe Risques, Conformité et Contrôle interne de Groupaxis accompagne les institutions financières dans leurs phases de transformations opérationnelles et de refonte de leurs dispositifs des Risques : optimisation des processus et évolution des systèmes d’information.

Nos axes d'intervention :

  • Projets réglementaires : veille réglementaire et implémentation des nouvelles directives :
    • Bâle III : Pilier I (Exigences en fonds propres), Pilier II (ICAAP et supervision bancaire) et Pilier III (Discipline de marché et communication financière),
    • EMIR, Reporting AMF, KYC, AML, etc.

 

  • Projets Business : Cartographie, Mesure, Validation, Monitoring, Contrôle interne et Reporting des risques

 

  • Projets organisationnels :
    • Formalisation et optimisation des processus Métiers et Opérationnels
    • Mise en place et gestion de référentiels
    • Adaptation et Refonte des systèmes d’information

Risque de crédit

  • Évaluation, validation et mise en œuvre des paramètres de risque : PD, LGD, EAD, EEPE, selon les approches standard et avancée,
  • Développement et mise en place des systèmes de notations,
  • Implémentation des méthodes de calcul des capitaux économiques et règlementaires,
  • Implémentation des systèmes de monitoring et de suivi du risque de crédit,
  • Mise en place de reporting interne et règlementaire (COREP et PILIER III),
  • Formalisation et optimisation des processus métiers et opérationnels,
  • Mise en place et gestion de référentiels,
  • Adaptation et refonte des systèmes d'information.

Risque de marché

  • Évaluation, validation et mise en œuvre des indicateurs de risque (VaR, SvaR, P&L, Greecs, IRC, CRM, CVA/DVA, Gap de taux),
  • Suivi et monitoring de ces mesures (encadrement par des limites),
  • Calculs et implémentation des exigences règlementaires en fonds propres,
  • Mise en place de reporting interne et règlementaire (COREP et PILIER III),
  • Formalisation et optimisation des processus métiers et opérationnels,
  • Mise en place et gestion de référentiels,
  • Adaptation et refonte des systèmes d'information.

Risque de liquidité

  • Calcul et mise en œuvre des ratios de liquidité (Liquidity Coverage Ratio et Net Stable Funding Ratio),
  • Mise en place des outils de monitoring du risque de liquidité (mismatch de maturité, concentration des financements, etc.),
  • Mise en place de reporting interne et règlementaire,
  • Formalisation et optimisation des processus métiers et opérationnels,
  • Mise en place et gestion de référentiels,
  • Adaptation et refonte des systèmes d'information.

Risque opérationnel

  • Cartographie des risques,
  • Mise en place des indicateurs de performance (KRI) / seuils de tolérance,
  • Calcul et implémentation des exigences règlementaires en fonds propres,
  • Mise en place de reporting interne et règlementaire,
  • Formalisation et optimisation des processus métiers et opérationnels,
  • Mise en place et gestion de référentiels,
  • Adaptation et refonte des systèmes d'information.

Conformité et contrôle interne

  • Approche d’audit fondée sur les risques et les processus.
  • Supervision et planification de missions d’audit, réalisation des tests, validation des constats, émission des recommandations et rédaction du rapport d’audit.
  • Contrôle et surveillance du respect des politiques, procédures internes et exigences règlementaires.
  • Emissions des recommandations visant à l’amélioration des processus et suivi des plans d’action.
  • Détection du risque de transgression des lois et règlements internes, lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes.
  • Formalisation et optimisation des processus métiers et opérationnels.
  • Adaptation et refonte des systèmes d’information.